إدارة مخاطر المؤسسة ومراقبة مشاريع ضمان مخاطر الائتمان وتقييمها
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة إدارة مخاطر المؤسسة ومراقبة مشاريع ضمان مخاطر الائتمان وتقييمها
المقدمة:
معالجة مخاطر الائتمان تغيرت بشكل جذري منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. في الماضي، كان من غير المألوف أن نتوقع تخلف البنوك الاستثمارية المركزية وشركات التأمين العالمية عن السداد وأن نشهد أزمة ائتمان وسيولة نظامية.
منذ الأزمة، تم إعادة تقييم شامل لمعظم جوانب تقنيات إدارة مخاطر الائتمان التقليدية. أكدت الهيئات المالية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل قوي على ضرورة تطوير أساليب مبتكرة وأكثر فعالية لنمذجة الضغوط المالية وأنواع تدهور سوق الائتمان التي شهدناها خلال الأزمة.
أهداف الدورة:
· تحديد العناصر الرئيسية لمخاطر الائتمان.
· تحليل الدوافع المالية الجزئية لمخاطر الائتمان وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على مخاطر الائتمان على مستوى النظام.
· شرح تقنيات النمذجة لتقييم مخاطر الائتمان.
· توضيح الكفاءة بطرق وأدوات مختلفة لتسجيل الائتمان.
· توضيح استخدام المشتقات الائتمانية ومخاطرها.
· تطبيق تقنيات إدارة الضمان على التعرض لمشتقات الائتمان
الفئات المستهدفة:
· موظفي البنوك في جميع مجالات مخاطر الائتمان.
· مخصصي الأصول، واستراتيجيي المحفظة، ومديري صناديق الثروة السيادية وموظفي البحوث.
· مديري ومراقبي المخاطر والمستثمرين من القطاع الخاص وكبار موظفي مكتب الدعم.
· المهتمون بنمذجة الائتمان وأولئك الذين يعملون في الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بمخاطر الائتمان في المؤسسات المالية.
المحاور العلمية للدورة:
أساسيات مخاطر الائتمان
· المفاهيم المالية الكلية والجزئية الرئيسية وراء مخاطر الائتمان ومحركاتها.
· قياس مخاطر الائتمان والنتائج السلبية.
· تقييم مخاطر الائتمان واحتمالية التخلف عن السداد لمحافظ القروض.
· المحددات الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان:
- احتمال التخلف عن السداد (PD).
- التعرض عند التقصير (EAD).
- الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد (LGD).
· مصفوفات تحويل الائتمان وترحيله.
· التحليل الأساسي للقوائم المالية والنسب الرئيسية والخصائص النوعية للميزانية العمومية.
منهجيات التصنيف الائتماني وتطبيقها
· مراجعة أنظمة التصنيف الائتماني (CRAs).
· وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية - Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch.
· نظرة عامة على منهجيات التصنيف: تحليل المصدر، البيانات التاريخية، دورات الأعمال.
· تصنيفات الأوراق التجارية.
· التصنيفات السيادية - نهج الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة.
· تضارب المصالح - يمثل مصدري الائتمان لكنه مصمم لحماية مشتري الائتمان.
· لماذا كان أداء وكالات التصنيف الائتماني CRAs ضعيفًا جدًا في تصنيف التزامات الديون المضمونة (CDOs) والمشتقات الأخرى؟
رسوم رأس المال ومبادئ المحاسبة
· الفرق بين حافظة القروض المصرفية وحافظة التداول