بازل 3 Basel III، تقييم المخاطر واختبار الضغط
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة بازل 3 Basel III، تقييم المخاطر واختبار الضغط
المقدمة:
اتفاقية بازل الثالثة أو بازل 3 هي معيار تنظيمي عالمي يهدف إلى ضمان كفاية رأس المال المصرفي واختبار الضغط ومخاطر سيولة السوق. تتطلب هذه الاتفاقية من البنوك استخدام الأساليب الكمية لتوقع المخاطر والتنبؤ بالرأس المال الاقتصادي وإعداد تقارير بالنتائج في المؤسسة.
إن بازل 3 هي المجموعة الثالثة من إجراءات الإصلاح التي وافقت عليها لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي لجنة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي وتحسين إدارة المخاطر في القطاع المصرفي.
في هذه الدورة التدريبية، ستحصل على تحليل متعمق لأهمية اختبار الضغط للمؤسسات المالية، وكيفية إجراء اختبار الضغط، وسبب اهتمام المنظمين الماليين بأداء اختبار الضغط في البيئة المالية بعد عام 2008. ستتعرف على الأدوات والمنهجيات المستخدمة في اختبار الضغط وكيفية تحليل النتائج واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر في المؤسسات المالية.
أهداف الدورة:
· تطوير فهم عميق للعناصر الرئيسية في إطار بازل 3 التنظيمي.
· فهم المقاييس والإجراءات الرئيسية لتقييم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
· فهم الأهمية الحيوية لاختبار الضغط باعتباره حجر الزاوية في إدارة المخاطر.
· تطبيق المهارات التحليلية لتحديد تركيز مخاطر الائتمان، وتركيز مخاطر التمويل، ومخاطر السيولة النظامية.
· تطوير وصياغة الإجراءات والسياسات فيما يتعلق بتنفيذ أفضل الممارسات لنمذجة الضغط وبروتوكولات إدارة المخاطر المرتبطة بها.
الفئات المستهدفة:
· جميع العاملين في الصناعة المصرفية، بمن فيهم مديري الثروات ومدققي الحسابات والمتخصصين في الخزانة ومراقبة المنتجات.
المحاور العلمية للدورة:
فهم دور تنظيم رأس المال المصرفي
· نظرة عامة على البيانات المالية للبنوك - مبادئ المحاسبة.
· تكوين الميزانية العمومية - أنواع الأصول والخصوم.
· فهم العناصر الرئيسية للأرباح والخسائر - بيان الدخل.
· مراجعة التمييز بين دفتر المعاملات المصرفية ودفتر التداول.
· رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية.
· توضيح التباين بين السيولة وقضايا الملاءة المالية.
· التمييز بين الاستمرارية ورأس المال المستحق.
· شرح bail-in able capital.
معالجة بازل 3 لمخاطر السوق
· القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب.
· حدود القيمة المعرضة للمخاطر المتغيرة في التجربة.
· ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
· ترجيح المخاطر لمخاطر السوق.
· مخاطر سعر الفائدة في كل من دفاتر التداول والأعمال المصرفية.
· نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA).
مخاطر التركيز الائتماني والتعرضات الكبيرة
· مخاطر التركيز - لم يتم تحديدها بشكل كافٍ بموجب مناهج الركيزة الأولى.
· ملخص موجز لعملية التقييم والمراجعة الإشرافية (SREP).
· معالجة مخاطر التركيز في إطار الركيزة الثانية ICAAP.
· تحديد مخاطر التركيز القطاعي - المبادئ العامة.
· تحديد مخاطر التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي.
تعديل قيمة الائتمان (CVA) والضمانات
· تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
· تحديد التعرض الائتماني فيما يتعلق بتأثير مخاطر السوق على المشتقات.